"Burn the Witch" è stato accompagnato da un video musicale animato in stop-motion che rende omaggio al programma televisivo britannico per bambini degli anni '60 Camberwick Green e al film horror britannico del 1973 The Wicker Man. Un ispettore viene accolto da un sindaco della città e invitato a vedere una serie di luoghi inquietanti, culminati con l'inaugurazione di un uomo di vimini. Il sindaco esorta l'ispettore a salire sull'uomo di vimini, dopodiché viene rinchiuso all'interno come sacrificio umano e l'uomo di vimini viene dato alle fiamme. Mentre le fiamme si accumulano, i cittadini voltano le spalle e salutano la telecamera. Dopo che la canzone finisce, l'ispettore fugge tra gli alberi.