O videoclipe que acompanha o single foi dirigido por David Fincher, que já havia colaborado com os vídeos "Express Yourself", "Oh Father" e "Vogue" de Madonna. O clipe mostra Madonna no papel de um poderoso executivo de Manhattan que tem muitos casos de uma noite com uma variedade de homens, sendo assassinado por um desses homens no final do vídeo. O vídeo apresenta o ator americano Christopher Walken, que interpreta "um anjo da guarda" para o personagem de Madonna.