El video musical fue dirigido por Candice Reckinger y Michael Patterson. El concepto de video fue diseñado por los mismos productores que llevaron "Take on Me" a la corriente principal del video. El metraje y la animación en blanco y negro del video "Train of Thought" en realidad son anteriores al sencillo "Take on Me" y fueron la inspiración para la animación del video "Take on Me". Se originó como la película de estudiantes de Michael Patterson en CalArts, que pasó a influir en una generación de videos de MTV.