Il video musicale è stato diretto da Candice Reckinger e Michael Patterson. Il concetto del video è stato progettato dagli stessi produttori che hanno portato "Take on Me" nel mainstream del video. Il filmato e l'animazione in bianco e nero nel video "Train of Thought" in realtà erano precedenti al singolo "Take on Me", e sono stati l'ispirazione per l'animazione nel video "Take on Me". È nato come film studentesco di Michael Patterson al CalArts, che ha continuato a influenzare una generazione di video di MTV.