El video de "St. Anger" fue dirigido por The Malloy. El video fue filmado en la Prisión Estatal de San Quentin, California. La banda tocó en varios lugares de la zona ante cientos de reclusos entusiastas, a excepción de las cámaras de la muerte y las celdas del corredor de la muerte. Al final del video, aparece una frase sobre fondo negro, que dice: "Por todas las almas impactadas por San Quentin, tu espíritu siempre será parte de Metallica".