Il video "St. Anger" è stato diretto da The Malloy. Il video è stato girato nella prigione statale di San Quentin, in California. La banda ha suonato in varie località della zona davanti a centinaia di detenuti entusiasti, ad eccezione delle camere della morte e delle celle del braccio della morte. Alla fine del video, appare una frase su sfondo nero, con la scritta: "Per tutte le anime colpite da San Quentin, il tuo spirito sarà per sempre parte dei Metallica".