Il tema principale dietro il video era "una situazione apocalittica che imita la fine del mondo". Il video inizia con un annuncio in televisione che le attività nucleari hanno distrutto città come Londra, Parigi, New York e Los Angeles. Quindi si sposta in una stanza dove Madonna giace nel suo letto a guardare le notizie sull'esplosione nucleare. All'inizio della canzone, una Madonna visibilmente angosciata si avvicina alla sua toeletta. Si siede e bacia una fotografia incorniciata di sua madre, mentre si guarda. Si avvolge un mantello, prende una bacchetta e un cappello ed esce di casa mentre inizia il coro di "Città fantasma". Madonna viene vista in quella che sembra essere una città distrutta post-apocalittica, dove non ci sono segni di vita e i poster dell'album Rebel Heart vengono mostrati in fiamme. Si guarda intorno e cammina con cautela tra la distruzione, mentre gira intorno al mantello. Fuori, Madonna rovista tra i detriti, cerca di fare una telefonata da un telefono pubblico, si sente frustrata e inizia a distruggere ...