El video musical de la canción fue el intento de Madonna de abrazar y aceptar la muerte de su madre. Dirigida por David Fincher y filmada en blanco y negro, muestra a una niña jugando en la nieve mientras su madre muere. Una Madonna adulta sigue al niño y canta la canción, mientras el niño huye de su padre abusivo. Descrito por los críticos como "autobiográfico", el video fue incluido por Rolling Stone como uno de los "100 mejores videos musicales".