Il video musicale della canzone è stato il tentativo di Madonna di abbracciare e accettare la morte di sua madre. Diretto da David Fincher e girato in bianco e nero, mostra una bambina che gioca nella neve, mentre sua madre muore. Una Madonna adulta segue il bambino e canta la canzone, mentre il bambino fugge dal padre violento. Descritto dai revisori come "autobiografico", il video è stato inserito da Rolling Stone come uno dei "100 migliori video musicali".