O videoclipe da música foi a tentativa de Madonna de abraçar e aceitar a morte de sua mãe. Dirigido por David Fincher e filmado em preto e branco, mostra uma menina brincando na neve, enquanto sua mãe morre. Uma Madonna adulta segue a criança e canta a música, enquanto a criança foge de seu pai abusivo. Descrito pelos críticos como "autobiográfico", o vídeo foi listado pela Rolling Stone como um dos "100 melhores vídeos musicais".