Il video musicale è stato diretto da Alek Keshishian, che in precedenza aveva diretto le versioni live di "Like a Virgin" (1984) e "Holiday" (1983). Il video musicale ritrae Madonna che canta la canzone in uno studio di registrazione stilizzato. Il suo look e il suo stile sono stati paragonati alle immagini del video musicale del precedente singolo "Rain". La rappresentazione androgina di Madonna che fuma nell'ultima inquadratura è stata apprezzata in modo critico per aver infranto le barriere di genere.