O videoclipe foi dirigido por Alek Keshishian, que já havia dirigido as versões performáticas ao vivo de "Like a Virgin" (1984) e "Holiday" (1983). O videoclipe mostrava Madonna cantando a música em um estúdio de gravação estilizado. Seu visual e estilo foram comparados às imagens do videoclipe do single anterior "Rain". O retrato andrógino de Madonna fumando na última cena foi apreciado criticamente por quebrar as barreiras de gênero.