El video musical fue dirigido por Alek Keshishian, quien anteriormente había dirigido las versiones en vivo de "Like a Virgin" (1984) y "Holiday" (1983). El video musical mostraba a Madonna cantando la canción en un estilizado estudio de grabación. Su apariencia y estilo se compararon con las imágenes del video musical del sencillo anterior "Rain". La representación andrógina de Madonna fumando en la última toma fue muy apreciada por romper las barreras de género.