"Into the Groove" aveva un video musicale di accompagnamento, composto da clip del film, con i testi spesso corrispondenti alle immagini. Doug Dowdle di Parallax Productions, una società che ha aperto la strada ai video musicali legati ai film durante gli anni '80, ha creato questo video da metraggio modificato del film, diretto da Susan Seidelman. Ciò è stato fatto perché c'erano già cinque video di Madonna in rotazione su MTV e la Warner Bros. non voleva che il pubblico fosse saturo di nuovi video. Quindi, hanno deciso di utilizzare le riprese del film e hanno realizzato un video musicale.