"Into the Groove" tinha um videoclipe, composto de clipes do filme, com as letras geralmente combinando com as imagens. Doug Dowdle, da Parallax Productions, uma empresa pioneira em videoclipes vinculados a filmes durante os anos 1980, criou este vídeo a partir de cenas editadas do filme, dirigido por Susan Seidelman. Isso foi feito porque havia cinco vídeos de Madonna já em rotação de energia na MTV, e a Warner Bros. não queria que o público ficasse saturado com nenhum novo vídeo. Por isso, decidiram usar as tomadas do filme e fazer um videoclipe.