"Into the Groove" tenía un video musical que lo acompañaba, compuesto de clips de la película, con letras que a menudo coincidían con las imágenes. Doug Dowdle de Parallax Productions, una compañía que fue pionera en videos musicales vinculados a películas durante la década de 1980, creó este video a partir de imágenes editadas de la película, dirigida por Susan Seidelman. Esto se hizo porque ya había cinco videos de Madonna en rotación de poder en MTV, y Warner Bros. no quería que la audiencia estuviera saturada con ningún video nuevo. Por lo tanto, decidieron usar las tomas de la película e hicieron un video musical.